在Python中使用statsmodels進行ADF測試

Question

我試圖在Python的statsmodels中運行Augmented Dickey-Fuller測試，但我似乎錯過了一些東西。

這是我正在嘗試的代碼：

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x)

我收到以下錯誤：

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Akavall\Desktop\Python\Stats_models\stats_models_test.py", line 12, in <module>
    result = ts.adfuller(x)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\stattools.py", line 201, in adfuller
    xdall = lagmat(xdiff[:,None], maxlag, trim='both', original='in')
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\tsatools.py", line 305, in lagmat
    raise ValueError("maxlag should be < nobs")
ValueError: maxlag should be < nobs

我的Numpy版本：1.6.1我的statsmodels版本：0.4.1我正在使用Windows。

我在這里查看文檔，但無法弄清楚我做錯了什么。 我錯過了什么？

提前致謝。

Answer 1

我想到了。 默認情況下， maxlag設置為None ，而應設置為integer。 像這樣的東西有效：

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1

輸出：

>>> result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)