船體導數概率密度
[英]Hull Derivatives Probability Density
問題描述
我正在使用期權數據來計算隱含的概率密度； 實質上是從赫爾（Hull）的著作中復制附錄：從波動率微笑中確定隱含的風險中性分布。
我的問題是他關於他的榜樣：
使用代碼math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2))給出答案0.00806而不是0.0057 。
難道我做錯了什么？
1 個解決方案
解決方案1
0 已采納 2019-04-03 09:23:58
船體錯了。 使用代碼math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2))給出答案0.00806而不是0.0057
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