“預測”包版本3.22 Auto.arima將在R中進行預測，且超過一個季節性周期

Question

我正在使用ARIMA，其季節性周期為“周”，其具有672個測量值，如下所示：

day_freq<-96
Week_freq<-day_freq*7 #672
## Weekly seasonality
NEW.xx<-ts(x,start=1,freq=672)
F.Xreg <- fourier(NEW.xx,24)
fit <-auto.arima(NEW.xx, D=0, max.P=0, max.Q=0, xreg=F.Xreg)
##new xreg fourierf
FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)
forecast(fit, h=3000, xreg=FForecast, level=0)

如何將這兩個季節組合在一起，並與“周”季節同時使用每日“ 96”？

Answer 1

首先，ARIMA模型無法很好地處理大型季節性季節。 其次，R在ARIMA模型中不允許有多個季節周期。 我建議您在預測包中使用tbats()函數，該函數可以處理較長的季節性周期和多個季節性。