线性回归模型的平稳性检验

Question

我正在尝试测试使用OLS方法构建的线性回归模型，以进行协整/模型错误指定/平稳。

我了解必须满足某些条件-

如果自变量和因变量都是平稳的，则满足线性回归模型（OLS假设）。 但是，如果因变量和至少一个自变量都不是平稳的，则将测试残差的平稳性。 如果残差是固定的，则将模型进行协整。 对于所有其他平稳性结果，模型得出的结论是错误指定的。

我也了解我将必须使用以下语法

statsmodels.tsa.stattools.adfuller

但是，我不确定“回归”输入-在这种情况下，应根据提供的文档使用哪个输入。

regression{‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’}
Constant and trend order to include in regression

‘c’ : constant only (default)

‘ct’ : constant and trend

‘ctt’ : constant, and linear and quadratic trend

‘nc’ : no constant, no trend

Answer 1

这些通常是增强Dickey-Fuller测试或Dickey-Fuller测试的各种版本

1. 带漂移的ADF
2. 具有漂移+确定趋势的ADF
3. ADF没有漂移或趋势