線性回歸模型的平穩性檢驗

Question

我正在嘗試測試使用OLS方法構建的線性回歸模型，以進行協整/模型錯誤指定/平穩。

我了解必須滿足某些條件-

如果自變量和因變量都是平穩的，則滿足線性回歸模型（OLS假設）。 但是，如果因變量和至少一個自變量都不是平穩的，則將測試殘差的平穩性。 如果殘差是固定的，則將模型進行協整。 對於所有其他平穩性結果，模型得出的結論是錯誤指定的。

我也了解我將必須使用以下語法

statsmodels.tsa.stattools.adfuller

但是，我不確定“回歸”輸入-在這種情況下，應根據提供的文檔使用哪個輸入。

regression{‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’}
Constant and trend order to include in regression

‘c’ : constant only (default)

‘ct’ : constant and trend

‘ctt’ : constant, and linear and quadratic trend

‘nc’ : no constant, no trend

Answer 1

這些通常是增強Dickey-Fuller測試或Dickey-Fuller測試的各種版本

1. 帶漂移的ADF
2. 具有漂移+確定趨勢的ADF
3. ADF沒有漂移或趨勢